Handelsstrategien Sind Kurz

4 Aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind so konzipiert, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund aktive Handelsstrategien waren einmal nur von professionellen Händlern angewendet. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. (NASDAQ: SNI) Leistungsstarke Short-Put-Spreads zur Outperformance von Erträgen Scripps Networks Interactive Inc (NASDAQ: SNI). Leistungsstarke Short Put Spreads zu Outperform Erträge Veröffentlicht: 2017-01-14 VORWORT Wir finden ein sehr mächtiges Ergebnis zu untersuchen Short-Put-Spreads für Scripps Networks Interactive Inc, wenn wir ein cleveres Ergebnis Risikomanagement verwenden. Dies ist die Information, dass die Top 0,1 haben und jetzt seine Zeit für uns alle zu sehen. Mit relativer Leichtigkeit können wir Experten werden - um die Risiken, die wir nehmen wollen, zu sehen und die zu sehen, die wir vermeiden wollen, was uns letztlich erlaubt, unsere Ergebnisse zu optimieren. Dies ist einer dieser Fälle. GESCHICHTE Es gibt viel weniger Glück in der erfolgreichen Option Handel als viele Menschen haben zu verstehen kommen. In diesem Dossier können wir uns mit Short Put Spreads auf SNI vertraut machen. Lets Blick auf eine zweijährige Back-Test einer Short-Put-Spread-Strategie und verwenden Sie die folgenden einfachen Regeln: Test monatlichen Optionen, was bedeutet, rollen die Put-Ausbreitung alle 30-Tage. Vermeiden Sie eine Position während des Einkommens. Studieren Sie eine aus dem Geld gespreizt - insbesondere die 30 Delta-10-Delta-Spread. Testen Sie die Put-Spread Blick zurück auf zwei Jahre der Geschichte. Mehr als alle Zahlen wollen wir einfach einen Pfad entlang gehen, der zeigt, dass es eigentlich ganz einfach ist, unsere Trades mit den richtigen Werkzeugen zu optimieren. Im untenstehenden Setup-Bild tippen wir einfach auf die Regeln, die wir testen möchten. Als Nächstes betrachten wir die Rücksendung. RETURNS Wenn wir diese 30 Delta-10-Delta-Short-Put-Spread in Scripps Networks Interactive Inc (NASDAQ: SNI) in den letzten zwei Jahren aber immer übersprungene Einnahmen haben wir diese Ergebnisse: Kurz 30 Delta 10 Put Spread Zuerst merken wir, dass die Short-Put Spread-Strategie tatsächlich eine höhere Rendite als die Aktie 29,7 versus 4,0 oder ein 25,7 Out-Performance. Selling eine Put Spread verbreitet alle 30-Tage in SNI war ein ziemlich erheblicher Gewinner in den letzten zwei Jahren wieder nbsp29.7. Noch besser, die Strategie hat die Short-Put-Spread, die während des Ergebnisses gehalten wurde outperformed. Lets wiederum zu diesem Stück, jetzt. BETRIEB MIT SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE INC Dieser erste Schritt - die Prüfung der Short-Put-Spreads unter Vermeidung von Einnahmen ist clever. Es ist definitiv ruft uns eine Studie vor der meisten Casual Option Trader. Aber wir können unser Wissen noch weiter bewegen. Der nächste Schritt wird die gleiche Back-Test-Regeln und Deltas implementieren, aber dieses Mal werden wir nur testen Ergebnisse im Ergebnis. Um vollkommen klar zu sein, testen wir die Short-Put-Spread, die zwei Tage vor Ertrag geöffnet ist, können Erträge auftreten, und schließt dann die Option Position zwei Tage nach dem Gewinn. Hier sind die Ergebnisse für die gleiche 30 Delta 10 Delta Short-Put-Spread: kurz 30 Delta 10 Put Spread Trade Frequenz: 30 Tage Back-Test-Länge: zwei Jahre Nur Trade-Erträge Short Put Spread Return: Verkauf einer Put-Spread in Scripps Networks Interactive Inc während war nicht nur ein Verlierer, noch wichtiger, es zurückgegeben weniger als die gleiche Short-Put-Ausbreitung, die Einnahmen vermieden. Während diese kluge Nutzung der Vermeidung von Einkommen hat die Short-Put-Spread, die während des Einkommens gehalten wurde outperformiert, theres ein größeres Bild hier. Lets wiederum zu diesem Stück, jetzt. CLARITY Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Aktienrenditen, die Short-Put-Strategie (Ps) mit Einnahmen und die Einnahmen, die die Erträge vermeiden, dargestellt. Scripps Networks Interactive Inc Aktien und Short Puts Spreads TRADING TRUTHS Das Konzept hier ist einfach, Freunde: Sicherung Wissen vor dem Eintritt in eine Option Position konstruiert einen Geist eingestellt, was zu handeln, wann es zu handeln und auch wenn der Handel lohnt sich überhaupt . Jetzt können wir sehen, diese Praxis weiter über Scripps Networks Interactive Inc und setzen verbreitet. Bitte lesen Sie die rechtlichen Hinweise unten. Rechtshinweise Die Informationen auf dieser Website sind für allgemeine Informationszwecke, als eine Bequemlichkeit für die Leser zur Verfügung gestellt. Die Materialien sind kein Ersatz für professionelle Beratung durch eine qualifizierte Person, Firma oder Körperschaft. Wenden Sie sich an den zuständigen Fachberater, um ausführlichere und aktuelle Informationen zu erhalten. Capital Market Laboratories (Die Gesellschaft) verpflichtet sich nicht, irgendwelche rechtlichen oder professionellen Dienstleistungen zu erbringen, indem sie diese allgemeinen Informationsmaterialien auf dieser Website platzieren. Die Gesellschaft lehnt jegliche Haftung, sei es aufgrund eines Vertrages, einer unerlaubten Handlung, einer strengen Haftung oder anderweitig, für direkte, indirekte, zufällige, Folgeschäden oder besondere Schäden ab, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Zugang zu oder der Nutzung der Website ergeben Wenn wir über die Möglichkeit solcher Schäden, einschließlich der Haftung in Zusammenhang mit Fehlern oder Unterlassungen oder Verzögerungen bei der Übermittlung von Informationen an den oder von dem Benutzer, Unterbrechungen der Telekommunikationsverbindungen zum Standort oder Viren, informiert worden sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen. Jegliche Links, die auf anderen Server-Websites bereitgestellt werden, werden als bequem und in keiner Weise dazu gedacht, zu implizieren, dass das Unternehmen mit den Eigentümern oder Teilnehmern dieser Websites einverstanden ist, Sponsoren, Promoten oder mit diesen verbunden ist Hedge-Fonds-Strategie - Eigenkapital Long-Short Eine Long-Short-Strategie für Aktien ist eine Investitionsstrategie, die vor allem von Hedge-Fonds verwendet wird, bei der Longpositionen in Aktien mit Wertsteigerung und Short-Positionen in Aktien erwartet werden Die im Wert abnehmen sollen. Sie wissen vielleicht, dass eine lange Position in einer Aktie bedeutet einfach, es zu kaufen: Wenn die Aktie im Wert steigt, werden Sie Geld verdienen. Auf der anderen Seite, eine kurze Position in einer Aktie bedeutet die Ausleihung einer Aktie, die Sie donrsquot eigenen (in der Regel von Ihrem Broker), verkaufen und dann hofft, es sinkt im Wert, zu welchem ​​Zeitpunkt können Sie es wieder zu einem niedrigeren Preis als Sie kaufen Bezahlt und die geliehenen Aktien zurückgibt. Hedge-Fonds mit Equity-Long-Short-Strategien einfach tun dies auf eine größere Skala. Auf ihrer grundlegendsten Ebene besteht eine Long-Short-Strategie darin, einen unterbewerteten Bestand zu kaufen und einen überbewerteten Bestand zu kürzen. Idealerweise wird die Long-Position im Wert steigen, und die Short-Position wird im Wert sinken. Wenn dies geschieht und die Positionen gleich groß sind, wird der Hedgefonds profitieren. Das heißt, die Strategie wird funktionieren, auch wenn die Longposition im Wert abnimmt, sofern die Long-Position die Short-Position übertrifft. Das Ziel jeder Long-Short-Strategie ist es, die Exposition gegenüber dem Markt im Allgemeinen zu minimieren und von einer Veränderung des Unterschieds oder der Verbreitung zwischen zwei Aktien zu profitieren. Das klingt kompliziert, so letrsquos Blick auf ein hypothetisches Beispiel. Letrsquos sagen, ein Hedge-Fonds nimmt eine 1 Million Long-Position in Pfizer und eine 1 Million Short-Position in Wyeth, beide großen Pharma-Unternehmen. Mit diesen Positionen wird jedes Ereignis, das dazu führt, dass alle Arzneimittelbestände fallen, zu einem Verlust auf der Pfizer-Position und einem Gewinn auf der Wyeth-Position führen. In ähnlicher Weise wird ein Ereignis, das beide Aktien ansteigen lässt, wenig Wirkung haben, da sich die Positionen gegenseitig ausgleichen. So ist das Marktrisiko minimal. Warum würde ein Portfolio-Manager so eine Position nehmen, weil er oder sie denkt, dass Pfizer besser ausführen wird als Wyeth. Eigenkapital-Long-Short-Strategien wie die beschriebenen, die gleiche Dollarbeträge von Long - und Short-Positionen halten, werden als marktneutrale Strategien bezeichnet. Aber nicht alle Long-Short-Strategien sind marktneutral. Einige Hedgefondsmanager werden eine lange Vorspannung beibehalten, wie dies bei so genannten ldquo13030rdquo-Strategien der Fall ist. Mit diesen Strategien haben Hedgefonds 130 Longpositionen und 30 Short-Positionen. Andere Strukturen werden auch verwendet, wie 120 lang und 20 kurz. (Wenige Hedge-Fonds haben eine langfristige Short-Bias, da sich die Aktienmärkte im Laufe der Zeit weiter verschieben.) Auch Long-Short-Manager können durch den geografischen Markt, in den sie investieren, unterschieden werden , Gesundheitswesen oder Technologie zum Beispiel) oder deren Anlagestil (z. B. Wert oder Quantität). Kaufen und Verkaufen zwei verwandte stocksmdash zum Beispiel, zwei Aktien in der gleichen Region oder industrymdashis genannt ldquopaired traderdquo Modell. Sie kann das Risiko auf eine bestimmte Teilmenge des Marktes anstelle des Marktes im Allgemeinen begrenzen. Equity Long-Short-Strategien werden seit Jahren von anspruchsvollen Investoren wie Institutionen genutzt. Sie wurden immer beliebter bei den einzelnen Anlegern als traditionelle Strategien kämpfte in der jüngsten Bärenmarkt, Hervorhebung der Notwendigkeit für Investoren zu prüfen, Ausweitung ihres Portfolios in innovative finanzielle Lösungen. Long-Short-Strategien sind nicht ohne Risiken. Diese Strategien haben alle generischen Hedgefondsrisiken: Zum Beispiel sind Hedge-Fonds in der Regel nicht so flüssig wie Investmentfonds, was bedeutet, dass es schwieriger ist, Aktien zu verkaufen, die von ihnen eingesetzten Strategien könnten zu erheblichen Verlusten führen und hohe Gebühren haben. Darüber hinaus haben Equity Long-Short-Strategien einige einzigartige Risiken. Der wichtigste ist, dass der Portfoliomanager die relative Performance von zwei Aktien korrekt vorhersagen muss, was schwierig sein kann. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus dem, was in der Industrie als ldquobeta mismatch. rdquo bezeichnet wird. Während dies komplizierter ist, das wir hier im Detail erklären können, bedeutet es im Wesentlichen, dass bei einer starken Abnahme des Aktienmarktes Longpositionen mehr als Shortpositionen verlieren können. Zusammenfassend können langfristige Long-Short-Strategien helfen, die Rendite in schwierigen Marktumgebungen zu erhöhen, aber auch ein gewisses Risiko mit sich bringen. Infolgedessen können Investoren, die diese Strategien betrachten, möglicherweise sicherstellen, dass ihre Hedgefonds strengen Regeln folgen, um Marktrisiken zu bewerten und gute Investitionsgelegenheiten zu finden. Erhalten Sie umfassende und aktuelle Informationen zu den 6100 Hedge Fonds, Fonds der Fonds und CTAs in der Barclay Global Hedge Fund Database. Kostenlose Live-Daten über 6444 Hedge Fonds CTAs