Optionsstrategien Da Optionspreise von den Preisen ihrer zugrundeliegenden Wertpapiere abhängig sind, können Optionen in verschiedenen Kombinationen verwendet werden, um Gewinne mit reduziertem Risiko auch in richtungslosen Märkten zu erzielen. Unten ist eine Liste der häufigsten Strategien, aber es gibt viele unendlich mehr. Aber diese Liste gibt Ihnen eine Vorstellung von den Möglichkeiten. Jeder Investor, der diese Strategien in Betracht zieht, sollte die Risiken berücksichtigen, die komplexer sind als bei einfachen Aktienoptionen. Und die steuerlichen Konsequenzen. Die Margin-Anforderungen. Und die Kommissionen, die bezahlt werden müssen, um diese Strategien zu bewirken. Ein besonderes Risiko zu erinnern ist, dass amerikanische Optionen, die die meisten Optionen sind, wo die Ausübung durch die Bereitstellung der zugrunde liegenden Vermögenswert statt durch die Zahlung von Bargeld, die Sie schreiben können ausgeübt werden, jederzeit ausgeübt werden kann, die Konsequenzen, Ablauf muss berücksichtigt werden. (Hinweis: Die Beispiele in diesem Artikel ignorieren Transaktionskosten.) Optionspreads Eine Optionsspanne wird durch den Kauf oder Verkauf verschiedener Kombinationen von Anrufen und Puts, zu unterschiedlichen Ausübungspreisen und oder verschiedenen Verfallsda - ten auf demselben Basiswert gebildet. Es gibt viele Möglichkeiten der Spreads, aber sie können anhand einiger Parameter klassifiziert werden. Eine vertikale Ausbreitung (aka money spread) hat dieselben Ablaufdaten, aber unterschiedliche Ausübungspreise. Eine Kalenderausbreitung (aka Zeitspanne, horizontale Ausbreitung) hat unterschiedliche Ablaufdaten, aber die gleichen Ausübungspreise. Ein diagonaler Spread hat unterschiedliche Laufzeiten und Ausübungspreise. Das Geld verdient Schreiben Optionen senkt die Kosten für den Kauf Optionen, und kann sogar profitabel sein. Eine Credit-Spread resultiert aus dem Kauf einer Long-Position, die weniger kostet als die Prämie erhielt Verkauf der Short-Position der Spread eine Belastung Spread, wenn die Long-Position kostet mehr als die Prämie für die Short-Position dennoch die Debit-Spread immer noch senkt die Kosten Der Position. Eine Kombination ist definiert als jede Strategie, die sowohl Puts und Anrufe verwendet. Eine gedeckte Kombination ist eine Kombination, in der das zugrunde liegende Vermögen gehört wird. Ein Geld zu verbreiten. Oder vertikale Ausbreitung. Beinhaltet den Kauf von Optionen und das Schreiben anderer Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, jedoch mit demselben Ablaufdatum. Eine Zeitverbreitung. Oder Kalenderspreads. Beinhaltet den Kauf und das Schreiben von Optionen mit unterschiedlichen Ablaufdaten. Eine horizontale Ausbreitung ist eine Zeitspanne mit den gleichen Ausübungspreisen. Ein diagonaler Spread weist unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Laufzeiten auf. Eine bullische Verbreitung steigt im Wert, wenn der Aktienkurs ansteigt, wohingegen eine sinkende Spanne im Wert zunimmt, wenn der Aktienkurs sinkt. Beispiel Bullish Money Spread Am 6. Oktober 2006 kaufen Sie für 850, 10 Anrufe für Microsoft, mit einem Ausübungspreis von 30, die im April 2007 ausläuft, und Sie schreiben 10 Anrufe für Microsoft mit einem Ausübungspreis von 32,50 abläuft in April 2007, für die Sie 200 erhalten. Bei Verfall, wenn der Aktienkurs unter 30 pro Aktie bleibt, vergehen beide Anrufe wertlos, was zu einem Nettoverlust ohne Provisionen von 650 (850 bezahlt für lange Anrufe - 200 erhalten hat Für Kurzmitteilungen). Wenn die Aktie steigt auf 32,50, dann die 10 Anrufe, die Sie gekauft haben, sind 2.500. Und Ihre schriftlichen Anrufe verfallen wertlos. Daraus ergibt sich ein Nettobetrag von 1.850 (2.500 Long-Call-Wert 200 Prämie für Short Call - 850 Prämie für Long-Call). Wenn der Preis von Microsoft über 32,50 steigt, dann üben Sie Ihren langen Anruf aus, um Ihren kurzen Anruf abzudecken. Netting Sie den Unterschied von 2.500 plus die Prämie Ihres Kurzschlusses minus der Prämie Ihres langen Aufrufs minus Provisionen. Ratio Spreads Es gibt viele Arten von Option Spreads: abgedeckt Anrufe, Straddles und erwürgt, Schmetterlinge und Kondore, Kalender Spreads, und so weiter. Die meisten Optionen Spreads sind in der Regel unternommen, um einen begrenzten Gewinn im Austausch für begrenztes Risiko zu verdienen. Normalerweise erfolgt dies durch Ausgleichen der Anzahl der Kurz - und Langpositionen. Unausgeglichene Optionspreads. Auch bekannt als Verhältnis Spreads. Haben eine ungleiche Anzahl von langen und kurzen Verträgen, die auf demselben Basiswert basieren. Sie können alle Anrufe, alle Puts oder eine Kombination aus beidem bestehen. Im Gegensatz zu anderen, besser definierten, Spreads, haben unausgewogene Spreads viele weitere Möglichkeiten, so dass es schwierig ist, über ihre Charakteristiken wie Reward-Profile zu verallgemeinern. Allerdings, wenn lange Verträge kurze Verträge übersteigen, dann die Spread haben unbegrenzte Gewinnpotenzial auf die über lange Verträge und mit begrenztem Risiko. Eine unausgeglichene Spread mit einem Überschuss von kurzen Verträgen wird begrenztes Gewinnpotential und mit unbegrenztem Risiko auf die überschüssigen Short-Verträge. Wie bei anderen Spreads ist der einzige Grund für ein unbegrenztes Risiko für ein begrenztes Gewinnpotential, dass die Ausbreitung eher rentabel ist. Margin muss auf den kurzen Optionen gehalten werden, die nicht durch Longpositionen ausgeglichen werden. Das Verhältnis in einem Verhältnisspanne bezeichnet die Anzahl der langen Verträge über die kurzen Verträge, die weit variieren können, aber in den meisten Fällen ist weder der Zähler noch der Nenner größer als 5. Ein Frontstreuung ist ein Spread, wo die kurzen Verträge übersteigen Die langen Verträge eine Back-Spread hat längere Verträge als kurze Verträge. Eine vordere Ausbreitung wird manchmal auch als Verhältnisverbreitung bezeichnet, aber vordere Ausbreitung ist ein spezifischerer Begriff, also werde ich fortfahren, vordere Verbreitung nur für vordere Aufschläge und Verhältnisaufschläge für unausgeglichene Aufstriche zu verwenden. Ob ein Spread zu einem Kredit oder einer Belastung führt, hängt von den Ausübungspreisen der Optionen, dem Verfallsdatum und dem Verhältnis von Long - und Short-Kontrakten ab. Ratio Spreads können auch mehr als einen Break-even Punkt haben, da verschiedene Optionen gehen in das Geld zu verschiedenen Preislagen. Common Ratio Spreads unbegrenzter Gewinn, begrenztes Risiko Covered Call Die einfachste Optionsstrategie ist der abgedeckte Call, bei dem es sich lediglich um einen bereits im Besitz befindlichen Call for Stock handelt. Wenn der Anruf nicht ausgeübt wird, behält der Anrufwriter die Prämie, behält aber den Bestand, für den er noch Dividenden erhalten kann. Wenn der Anruf ausgeübt wird, erhält der Anrufwriter den Ausübungspreis für seine Aktie zusätzlich zur Prämie, aber er verzichtet auf den Aktienüberschuss oberhalb des Ausübungspreises. Wenn der Anruf nicht ausgeübt wird, dann können mehr Anrufe für spätere Verfall Monate geschrieben werden, verdienen mehr Geld, während die Aktie halten. Eine ausführlichere Diskussion finden Sie unter Covered Calls. BeispielCovered Call Am 6. Oktober 2006 besitzen Sie 1.000 Aktien der Microsoft Aktie, die derzeit bei 27,87 je Aktie gehandelt wird. Sie schreiben 10 Call-Verträge für Microsoft mit einem Ausübungspreis von 30 pro Aktie, die im Januar 2007 auslaufen. Sie erhalten. 35 pro Aktie für Ihre Anrufe, was 35,00 pro Vertrag für insgesamt 350,00 entspricht. Wenn Microsoft nicht über 30 steigt, erhalten Sie die Prämie sowie die Aktie zu halten. Wenn Microsoft über 30 pro Aktie bei Verfall, dann Sie immer noch 30.000 für Ihre Aktie, und Sie immer noch auf die 350 Prämie zu halten. Protective Put Ein Aktionär kauft schützende Putts für Lager bereits im Besitz, um seine Position durch Minimierung jeglichen Verlust zu schützen. Wenn die Aktie steigt, dann ist das Put wertlos, aber der Aktionär profitiert von dem Anstieg des Aktienkurses. Wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis des Puts sinkt, erhöht sich der Put-Wert um 1 Dollar je Dollarkurs des Aktienkurses, wodurch Verluste minimiert werden. Die Netto-Auszahlung für die Put-Position ist der Wert der Aktie plus die Put, abzüglich der Prämie für die Put bezahlt. Protective Put Abschlag Stock Value Put Value Put Premium BeispielProtective Put Mit dem gleichen Beispiel oben für den gedeckten Call, kaufen Sie stattdessen 10 Put-Kontrakte auf 0,25 pro Aktie. Oder 25,00 pro Vertrag für insgesamt 250 für die 10 Puts mit einem Streik von 25, die im Januar 2007 ausläuft. Wenn Microsoft auf 20 eine Aktie sinkt, sind Ihre Puts wert 5.000 und Ihre Aktie im Wert von 20.000 für insgesamt 25.000. Egal, wie weit Microsoft fällt, wird der Wert Ihrer Puts proportional steigen, so dass Ihre Position nicht weniger als 25.000 vor dem Ablauf der Putsthus wert sein wird, schützen die Puts Ihre Position. Ein Kragen ist die Verwendung eines Schutz-Put-und Covered Call, um den Wert einer Sicherheitsposition zwischen 2 Grenzen zu kragen. Ein Schutzpaket wird gekauft, um die untere Grenze zu schützen, während ein Call zu einem Ausübungspreis für die obere Grenze verkauft wird. Diese Position begrenzt Investoren potenziellen Verlust, sondern ermöglicht einen angemessenen Gewinn. Allerdings ist das Aufwärtspotenzial wie beim abgedeckten Aufruf auf den Ausübungspreis des schriftlichen Aufrufs beschränkt. Halsbänder sind eine der effektivsten Möglichkeiten, einen angemessenen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig den Nachteil zu bewahren. In der Tat, Portfoliomanager oft Kragen, um ihre Position zu schützen, da es schwierig ist, so viele Wertpapiere in kurzer Zeit zu verkaufen, ohne den Markt zu bewegen, vor allem, wenn der Markt voraussichtlich sinken wird. Allerdings tendiert dies dazu, Puts teurer zu kaufen, vor allem für Optionen auf den wichtigsten Marktindizes, wie dem SampP 500, während der Rückgang der Menge für die verkauften Anrufe erhalten. In diesem Fall ist die implizite Volatilität für die Puts größer als die für die Rufe. BeispielCollar Am 6. Oktober 2006 besitzen Sie 1.000 Aktien der Microsoft-Aktie, die derzeit bei 27,87 je Aktie gehandelt wird. Sie wollen auf den Bestand bis zum nächsten Jahr hängen, um die Zahlung von Steuern auf Ihren Gewinn zu verzögern und nur die niedrigere langfristige Kapitalertragsteuer zu zahlen. Um Ihre Position zu schützen, kaufen Sie 10 Schutzpakete mit einem Ausübungspreis von 25, der im Januar 2007 ausläuft und 10 Anrufe mit einem Ausübungspreis von 30 verkauft, der ebenfalls im Januar 2007 ausläuft. Sie erhalten 350,00 für die 10 Call-Verträge. Und Sie zahlen 250 für die 10 Put-Verträge für ein Netz von 100. Wenn Microsoft steigt über 30 pro Aktie, dann erhalten Sie 30.000 für Ihre 1.000 Aktien von Microsoft. Wenn Microsoft auf 23 pro Aktie fallen sollte, dann ist Ihr Microsoft-Aktien im Wert von 23.000, und Ihre Puts sind insgesamt 2.000 wert. Wenn Microsoft weiter sinkt, werden die Puts wertvoller, wenn sie im Verhältnis zum Kursrückgang unter dem Streik steigen. So erhalten die meisten youll erhalten 30.000 für Ihr Lager, aber der niedrigste Wert Ihrer Position wird 25.000 sein. Und da Sie 100 net durch Verkauf der Anrufe und das Schreiben der Puts verdient haben, wird Ihre Position bei 25.100 unten und 30.100 gesammelt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Risiko ist, dass die schriftlichen Anrufe vor dem Ende des Jahres ausgeübt werden könnten, so dass Sie jedenfalls dazu zwingen, kurzfristige Kapitalertragssteuern in 2007 anstelle der langfristigen Kapitalertragssteuern im Jahr 2008 zu zahlen Und Strangles Eine lange Straddle wird durch den Kauf sowohl ein Put-und Call auf die gleiche Sicherheit zum gleichen Ausübungspreis und mit dem gleichen Ablauf. Diese Anlagestrategie ist rentabel, wenn die Aktie erheblich nach oben oder unten bewegt und oft im Vorgriff auf eine große Kursbewegung stattfindet, aber ohne zu wissen, wohin sie gehen wird. Zum Beispiel, wenn ein wichtiges Gerichtsverfahren wird bald entschieden werden, die einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben wird, aber ob es zugunsten oder verletzt das Unternehmen nicht bekannt ist, im Voraus, dann wäre die Straddle eine gute Anlagestrategie sein. Der größte Verlust für die Straddle ist die Prämien für die Put-and-Call bezahlt, die wertlos auslaufen wird, wenn der Aktienkurs nicht genug bewegen. Um rentabel zu sein, muss der Preis des Unterlieferanten vor Ablauf des Verfalldatums der Optionen ansonsten abweichen, sie erlöschen entweder wertlos oder für einen Bruchteil der gezahlten Prämie. Der Straddle Käufer kann nur profitieren, wenn der Wert der Call oder Put größer ist als die Kosten der Prämien beider Optionen. Eine kurze Spreizung wird erstellt, wenn man sowohl einen Put - als auch einen Call mit dem gleichen Basispreis und dem gleichen Verfallsdatum schreibt, was man tun würde, wenn sie glaubt, dass sich die Aktie vor dem Ablauf der Optionen nicht mehr bewegen wird. Wenn der Aktienkurs bleibt flach, dann beide Optionen verfallen wertlos, so dass die Straddle Schriftsteller, beide Prämien zu halten. Ein Gurt ist ein spezieller Optionsvertrag, der aus 1 Put - und 2 Calls für denselben Bestand, Basispreis und Gültigkeitsdatum besteht. Ein Streifen ist ein Vertrag für 2 Puts und 1 Aufruf für denselben Bestand. Daher sind Riemen und Streifen Verhältnis Spreads. Da Streifen und Riemen 1 Vertrag für 3 Optionen sind, werden sie auch Triple-Optionen genannt. Und die Prämien sind dann geringer, wenn jede Option einzeln erworben wurde. Ein Strangle ist das gleiche wie ein Straddle mit der Ausnahme, dass der Put einen niedrigeren Basispreis hat als der Call, beide sind normalerweise out-of-the-money, wenn die erwürgt wird. Der maximale Gewinn ist geringer als bei einer gleichwertigen Straddle. Für die Long-Position gewinnt ein Würgegewinn, wenn der Kurs des Basiswerts unter dem Ausübungspreis des Puts oder über dem Basispreis des Call liegt. Der maximale Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts zwischen den beiden Basispreisen liegt. Für die Short-Position wird der maximale Gewinn erzielt, wenn der Kurs des Basiswertes zwischen den beiden Basispreisen liegt. Wie bei der kurzen Straddle haben potenzielle Verluste keine bestimmte Grenze, aber sie sind kleiner als für eine äquivalente kurze Straddle, abhängig von den gewählten Streikpreisen. Siehe Straddles und Strangles: Nicht-direktionale Option Strategien für eine vertiefende Berichterstattung. BeispielLong und Short Strangle Merck ist in potenziell Tausende von Klagen in Bezug auf VIOXX verwickelt, die aus dem Markt zurückgezogen wurde. Am 31. Oktober 2006 lag die Aktie der Mercks-Aktie bei 45,29, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Merck hat gewonnen und verlieren die Klagen. Wenn der Trend in eine bestimmte Richtung geht, könnte es einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, und Sie denken, dass es vor 2008 geschehen könnte, also kaufen Sie 10 Putze mit einem Ausübungspreis von 40 und 10 Anrufe mit einem Basispreis von 50, die im Januar 2008 auslaufen. Sie zahlen 2,30 pro Aktie für die Anrufe. Für insgesamt 2'300 für 10 Verträge. Sie zahlen 1,75 pro Aktie für die Puts. Für insgesamt 1.750 für die 10 Put-Verträge. Ihre Gesamtkosten sind 4.050 plus Provisionen. Auf der anderen Seite, Ihre Schwester, Sally, beschließt, den Würgegriff zu schreiben, erhalten die Gesamtprämie von 4.050 minus Provisionen. Sagen wir, dass, nach Ablauf, Merck offensichtlich verliert seinen Aktienkurs sinkt auf 30 pro Aktie. Ihre Anrufe verfallen wertlos. Aber Ihr puts sind jetzt im Geld um 10 pro Aktie, für einen Nettowert von 10.000. Daher ist Ihr Gesamtgewinn fast 6.000 nach Abzug der Prämien für die Optionen und die Provisionen, sie zu kaufen, sowie die Ausübung Kommission, um Ihre puts ausüben. Deine Schwester, Sally, hat so viel verloren. Sie kauft die 1.000 Aktien von Merck für 40 pro Aktie nach der Put-Verträge, die sie verkauft, aber die Aktie ist nur 30 pro Aktie, für ein Netz 30.000. Ihr Verlust von 10.000 wird durch die 4.050 Prämien ausgeglichen, die sie erhalten hat, um das Erwürgen zu schreiben. Ihr Gewinn ist ihr Verlust. (Tatsächlich verlor sie etwas mehr als Sie gewonnen haben, weil Provisionen von Ihren Gewinnen subtrahiert und zu ihren Verlusten addiert werden müssen.) Ein ähnliches Szenario würde auftreten, wenn Merck gewinnt, und die Aktie steigt auf 60 pro Aktie. Allerdings, wenn nach Ablauf der Aktien ist weniger als 50, aber mehr als 40, dann alle Optionen verfallen wertlos, und Sie verlieren die gesamte 4.050 plus die Provisionen, um diese Optionen zu kaufen. Für Sie, um jedes Geld zu machen, würde die Aktie entweder ein wenig unter 36 pro Aktie fallen oder steigen ein wenig über 54 pro Aktie, um Sie für die Prämien für die Anrufe und die Puts und die Provision, sie zu kaufen und ausüben zu kompensieren . In diesem Artikel werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen persönlich zu personalisieren, Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Traffic zu analysieren. Informationen werden auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media-, Werbe - und Analytik-Partnern geteilt. Genaue Angaben, einschließlich Opt-out-Optionen werden in den Datenschutzrichtlinien zur Verfügung gestellt. Senden Sie eine eMail an thismatter für Vorschläge und Anmerkungen Seien Sie sicher, die Wörter ohne Spam in das Thema einzuschließen. Wenn Sie die Wörter nicht enthalten, wird die E-Mail automatisch gelöscht. Information zur Verfügung gestellt wird, wie er ist und ausschließlich für die Bildung, die nicht zu Handelszwecken oder professionelle Beratung. Copyright-Kopie 1982 - 2017 von William C. Spaulding GoogleCall Option Definition: Eine Kaufoption ist ein Optionsvertrag, bei dem der Inhaber (Käufer) das Recht (aber nicht die Pflicht) hat, eine bestimmte Menge einer Sicherheit zu einem bestimmten Preis zu kaufen ( Ausübungspreis) innerhalb einer festgesetzten Frist (bis zu deren Verfall). Für den Schreiber (Verkäufer) einer Kaufoption ist er eine Verpflichtung zum Verkauf des Basiswerts zum Ausübungspreis, wenn die Option ausgeübt wird. Der Call Optionsschreiber erhält eine Prämie für die Übernahme des mit der Verpflichtung verbundenen Risikos. Für Aktienoptionen umfasst jeder Vertrag 100 Aktien. Kauf Kaufoptionen Rufen Sie Kauf ist die einfachste Art der Handelsoptionen. Anfänger Händler beginnen oft durch den Kauf von Anrufen, nicht nur wegen seiner Einfachheit, sondern auch aufgrund der großen ROI aus erfolgreichen Trades generiert. Ein vereinfachtes Beispiel Angenommen, der Aktienbestand der XYZ-Gesellschaft wird mit 40 gehandelt. Ein Call-Optionskontrakt mit einem Ausübungspreis von 40, der in einem Monat ausläuft, wird mit 2 bewertet. Sie glauben fest daran, dass die XYZ-Aktie in den kommenden Wochen stark ansteigen wird Ergebnisbericht. So zahlten Sie 200, um eine einzelne 40 XYZ Anrufoption zu kaufen, die 100 Anteile umfaßt. Sagen Sie, Sie waren vor Ort und der Preis der XYZ-Aktien-Rallyes auf 50, nachdem das Unternehmen starke Erträge und erhöhte seine Gewinn-Führung für das nächste Quartal. Mit diesem scharfen Anstieg der zugrunde liegenden Aktienkurs, wird Ihre Call-Kauf-Strategie werden Sie einen Gewinn von 800. Lassen Sie uns einen Blick auf, wie wir diese Zahl erhalten. Wenn Sie Ihre Kaufoption nach dem Ergebnisbericht ausüben würden, rufen Sie Ihr Recht auf, 100 Aktien der XYZ Aktie zu jeweils 40 Aktien zu kaufen und können sie sofort auf dem freien Markt für 50 eine Aktie verkaufen. Das ergibt einen Gewinn von 10 pro Aktie. Da jeder Kaufoptionsvertrag 100 Aktien umfasst, beträgt der Gesamtbetrag, den Sie von der Ausübung erhalten, 1000. Da Sie 200 zum Kauf der Kaufoption bezahlt haben, beträgt Ihr Nettogewinn für den gesamten Handel 800. Es ist auch interessant festzustellen, dass Dieses Szenario ist der Call-Buying-Strategien ROI von 400 sehr viel höher als die 25 ROI erreicht, wenn Sie den Bestand selbst zu kaufen waren. Diese Strategie der Trading-Call-Optionen ist bekannt als die Long-Call-Strategie. Siehe unsere Long-Call-Strategie Artikel für eine detaillierte Erklärung sowie Formeln für die Berechnung der maximalen Gewinn, maximale Verlust-und Break-even-Punkte. Selling-Call-Optionen Statt Kaufoptionen zu kaufen, kann man sie auch für einen Gewinn verkaufen. Call-Option Schriftsteller, auch bekannt als Verkäufer, verkaufen Kaufoptionen mit der Hoffnung, dass sie wertlos auslaufen, so dass sie die Prämien pocket. Der Verkauf von Anrufen oder kurzfristigen Anruf, beinhaltet mehr Risiko, kann aber auch sehr profitabel sein, wenn es richtig gemacht. Man kann abgedeckte Anrufe oder nackte (ungedeckte) Anrufe verkaufen. Abgeleitete Anrufe Der Short Call ist abgedeckt, wenn der Call Optionsschreiber die ver - pflichtete Menge des zugrunde liegenden Wertpapiers besitzt. Der abgedeckte Aufruf ist eine beliebte Option Strategie, die es dem Aktieninhaber ermöglicht, zusätzliche Erträge aus ihren Beständen durch periodischen Verkauf von Call-Optionen zu generieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem behandelten Strategie-Strategieartikel. Nackte (nicht aufgedeckte) Anrufe Wenn der Optionshändler Anrufe ohne den verpflichtenden Besitz des zugrunde liegenden Wertpapiers anruft, unterbricht er die Anrufe nackt. Naked Leerverkäufe von Anrufen ist eine sehr riskante Option Strategie und ist nicht für die Anfänger Händler empfohlen. Sehen Sie unseren nackten Aufrufartikel, um mehr über diese Strategie zu lernen. Call Spreads Eine Call-Spread ist eine Optionsstrategie, bei der gleiche Anzahl von Call Optionskontrakten gleichzeitig auf demselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und Laufzeiten gekauft und verkauft werden. Call Spreads begrenzen die Option Trader maximalen Verlust auf Kosten der Deckung seines potenziellen Gewinns zur gleichen Zeit. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seinem Paper "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web
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