Swing-Charting Swing-Charting Was tun Punktverstärker Figure-Charts, Kagi-Charts, Renko-Charts, gefilterte Wellen und Zig Zag gemeinsam haben Sie sind alle im Zusammenhang mit Swing-Charting in gewisser Weise. Swing-Charting folgt einem einfachen Konzept: zusätzliche Informationen zu dem Diagramm wird gemacht, wenn eine neue Preisschwingung das Niveau des vorherigen Schwungs in die gleiche Richtung durchdringt. Die Grundlage für diese Art von Charting ist der Filter. Sobald die Preise um den durch diesen Filter angegebenen Abstand verschoben sind, wird eine neue Zeile neben dem vorherigen gezeichnet. Kurz gesagt, es ist ein Diagramm, das auf und ab Preisbewegung einer minimalen Größe unabhängig von der Zeit, die es dauert zeigt. Ein weiteres Konzept von Swing-Charts ist, dass es funktioniert ähnlich wie ein Breakout-System. Ein neues High-made nach so vielen Tagen ist ein Kaufsignal und ein Verkaufssignal tritt auf, wenn ein neuer Tiefstand nach so vielen Tagen gemacht wird. Dies ist seit Jahren von Gann, Merrill, Livermore, Donchian, Hochheimer, Wilder und Keltner geschrieben worden, um nur einige zu nennen. Sie alle verwendeten irgendeine Form von Swing-Charting. Viele schwingenbasierte Systeme verwenden die Volatilität als Grundlage für die Bestimmung der Parameter, die zur Bestimmung des Schwenkfilters verwendet werden sollen. Auf diese Weise verringert sich die Anzahl der Tage, die bei der Berechnung des Schwenkfilters verwendet werden, mit zunehmender Stromflüchtigkeit. On der einfacheren Swing-Systeme war Donchian039s Vier-Wochen-Regel. Kaufen, wenn der aktuelle Preis über den Höhen der letzten 4 volle Wochen geht. Verkaufen (gehen Sie kurz), wenn der Preis unter den Tiefständen der letzten 4 volle Wochen fällt. Das ist es. Ratet mal, was im Jahr 1970, Dunn und Hargitt Financial Services bewertet es als das Beste der beliebten Systeme des Tages. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Swing-Charting-Techniken. Einige verwenden 3 aufeinander folgende neue Höhen als Aufwärtsbewegung und bleiben als solches bis 3 aufeinander folgende neue Tiefs. Die Liste ist endlos, aber das Konzept ist das gleiche. Arthur Merrill schrieb zuerst über gefilterte Wellen in seinem Buch, gefilterte Wellen, 1977. Sein Schwingenfilter war bloß ein Prozentsatz der Preisbewegung. Diese Technik entfernt tatsächlichen Preis aus der Entscheidung und kann auf fast jeder Zeitreihe arbeiten. Für alle, die Sie Ingenieure, es ist nur ein Amplitudenfilter hilft es, unerwünschte Informationen zu entfernen. Zig-Zag ist der Begriff, der von vielen Charting-Programmen, einschließlich StockCharts, für diese gefilterte Welle von Charting verwendet wird. Ein einfaches Beispiel ist, Preisdaten anzuzeigen, die nur Bewegungen von 5 oder höher identifizieren. Man kann sehen, dass es alle kleinen Preisvariationen herausfiltert und nur die Züge von 5 oder mehr zeigt. WICHTIG: Eine Einschränkung, jedoch wird sich das letzte Bein des Zig Zag als die jüngsten Preisänderungen ändern, bis die Preise um die Filtermenge (5 in der obigen Tabelle) umgekehrt werden. Der wichtigste Punkt ist der Wendepunkt, der der Punkt ist, an dem die Preise zumindest die Filtermenge erreicht haben, seit sie sich umgekehrt haben. Wenn Sie einen Wendepunkt sehen, haben die Preise bereits mindestens den gefilterten Betrag in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Bitte lesen Sie diesen Absatz nochmals. Unten sind die gleichen Preisdaten, aber mit einem 10 Filter verwendet wird. Beachten Sie, wie es einige der kleineren Wellen entfernt. Unten ist ein Diagramm mit den exakt gleichen Daten, aber mit einem Filter von 15. Das heißt, nur Züge von 15 oder mehr werden von Zig Zag angezeigt. Beachten Sie, dass die kleine Aufwärtsbewegung in den letzten Tagen der vorherigen Diagramme verschwunden ist. Dies ist, weil die Preise nicht nach oben verschoben um 15 seit dem Abstieg begonnen. Swing Charting ist ein tragfähiges Instrument für den Handel und Investitionsentscheidungen. Es deckt alle Grundlagen ab: Bleiben Sie mit dem Trend folgen Sie definierten RegelnDecisionPoint Trend-Modell DecisionPoint Trend-Modell Einleitung Der Trend ist die beobachtbare Richtung des Marktes nach oben, unten oder seitwärts, und durch das Handeln in Übereinstimmung mit dem Markttrend, wir deutlich zu erhöhen Unsere Erfolgsquoten. Der Grund dafür ist, dass die Tendenz des Marktes normalerweise die Richtung der meisten Aktien und Sektoren anzeigt. In der Tat, während einer starken Hausse Markt über 90 von Aktien können nach oben zusammen trimmen, was bedeutet, dass unsere Chancen für die Kommissionierung eines Gewinns sind neun von zehn. DecisionPoint Trend Analysis konzentriert sich auf drei Zeitrahmen kurzfristig (Tage bis Wochen), mittelfristig (Wochen bis Monate) oder langfristig (Monate bis Jahre). Diese sind breite Definitionen und können in kürzere Zeitrahmen verschoben werden (dh kurzfristig könnte Stunden bis Tage sein), aber es ist wichtig, sich immer bewusst sein, der Trend in drei aufeinander folgenden Zeitrahmen, weil sie miteinander verknüpft sind und Handlungen berücksichtigen müssen alle drei. Der längerfristige Trend ist der dominierende und wichtigste Trend, aber die kürzeren Trends können sein, wo sich langfristige Trendveränderungen erst ermitteln lassen. Mit anderen Worten, der längerfristige Trend bestimmt die strategische Haltung, aber der kürzere ist, wo taktische Bewegungen gemacht werden. Langzeittrend Der langfristige Trend verwendet ein Moving-Average-Crossover-Signal auf einem wöchentlichen oder monatlichen Chart. Es wird ein schnelles und langsames MA verwendet. Das schnelle MA wird auf weniger Perioden berechnet und reagiert auf Preisänderungen schneller als das langsame MA. Betrachten Sie die monatliche Tabelle (jeder Datenpunkt repräsentiert einen Monat), wo ein 6-EMA und 10-EMA (6-Monats-und 10-Monats-Perioden) verwendet werden. Der Trend ist bullisch, wenn der 6-EMA über dem 10-EMA liegt und bärisch, wenn er unten ist. Die 20-jährige Periode unten ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gut diese Methodik funktionieren kann. Es doesn039t immer perfekt funktionieren, aber insgesamt ist es sehr effektiv bei der korrekten Identifizierung der Trend. Wie der 6-EMA am Ende des Jahres 1994 die 10-EMA überquerte, signalisierte den Beginn eines neuen, langfristig zinsbildenden Trends, der bis Ende 2000 dauerte. Dann änderte sich die Tendenz bärisch, als die 6-EMA durch die 10-EMA, wo es über Jahrzehnte blieb während der schlimmsten Bärenmarkt in Jahrzehnten, endlich wieder im Frühjahr 2003. Anfang 2008 gab es einen weiteren Nachteil Crossover, die den Beginn einer anderen Bärenmarkt noch schlimmer als die davor identifiziert . Dann ein weiteres Upside Crossover Ende 2009. Im Jahr 2011 gab es genug Volatilität, um eine Abwärts-Crossover, die schnell gefolgt von einem anderen Upside Crossover. (Editor039s Hinweis: Bei den Moving Average-Kombinationen handelt es sich nicht um Magic-Aufzählungszeichen, sondern für DecisionPoint Trend Analysis, aber auch andere Kombinationen könnten in ähnlicher Weise verwendet werden.) Während die EMA-Crossover eine eindeutige Methode zur Bestimmung des Trends bieten, gibt es andere Nuancen Sind nützlich, um die Trendbewertung zu verfeinern. Beachten Sie, dass es Zeiten, in denen der Preisindex durch die EMAs, sowie Zeiten, wenn eine oder beide der EMA bewegen sich gegen den Trend. Jedes Mal, wenn eine oder mehrere dieser Aktionen auftreten, sollten Sie den Trend, neutral zu sein, neigen zu bullish oder bearish abhängig davon, wie viele dieser Zähler Trend Bedingungen gibt. Die monatliche Tabelle ist wirksam, aber wir müssen bis zum Ende des Monats warten, bevor die Zahlen offiziell sind, so dass ein ähnlicher Mechanismus für eine wöchentliche Tabelle entwickelt wurde, so dass eine amtliche Lesung über den langfristigen Trend am Ende erreicht werden kann Von jeder Woche. Auf der wöchentlichen Tabelle werden die 17-EMA und 43-EMA verwendet, und die gleichen Regeln für die Monatskarte gelten. Beachten Sie, dass die EMA-Crossover an etwa den gleichen Stellen auftreten, und mit Ausnahme der zusätzlichen Details aus wöchentlichen Schlusskursen gibt es sehr wenig Unterschied zwischen den beiden Diagrammen. Schließlich kann der langfristige Trend auch aus einer Tageskarte unter Verwendung der 50200-EMAs abgeleitet werden. Es gilt die gleiche Methodik. Wenn die 50-EMA unterhalb der 200-EMA liegt, bedeutet dies eine Baisse, und wenn die 50-EMA über der 200-EMA liegt, bedeutet dies einen Bullenmarkt. Mittelfristiger Trend Zur Bestimmung des mittelfristigen Trends werden die 20-EMA und die 50-EMA auf einer Tageskarte verwendet. Auch hier gelten die gleichen Regeln für EMA-Crossover, EMA-Trendtrends und das Verhältnis des Preises zu den EMAs. Wenn der 20-EMA über dem 50-EMA liegt, ist der Trend bullisch. Wenn der 20-EMA unterhalb der 50-EMA liegt, ist der Trend bärisch. Bei negativen 2050-EMA-Crossover in der Zwischenzeit können die 2050200-EMAs zusammen verwendet werden, um zu bestimmen, ob eine bärische Crossover eine Verkaufs - (sellshort) oder neutrale (Hedge oder Cash) Trendänderung ist. Wenn der 20-EMA unterhalb des 50-EMA kreuzt, während der 50-EMA unter dem 200-EMA liegt, ist das Signal besonders bärisch oder ein Selling-Shift Trendwechsel. Wenn der 20-EMA unter dem 50-EMA liegt, während der 50-EMA über dem 200-EMA liegt, ist die Trendänderung neutral, weil technisch gesehen, wenn der 50-EMA über dem 200-EMA liegt, der längerfristige Trend ist Bullish oder in einem Bullenmarkt so neutral ist geeigneter als ein Verkauf. Kurzfristiger Trend - BullBear-Markt Der kurzfristige Trend wird anhand der Richtung der täglichen 20-EMA bestimmt. Wenn es nach oben geht, ist der kurzfristige Trend bullisch, und umgekehrt. Dies kann einen Schritt weiter gehen, indem in den 5-EMA und nach 520-EMA-Crossover wie bei 2050-EMA-Crossover in der Zwischenzeit hinzugefügt. Zum Beispiel, wenn die 5-EMA kreuzt über dem 20-EMA ist es eine bullische kurzfristige Trendänderung. Wenn der 5-EMA unter dem 20-EMA kreuzt, während er über dem 50-EMA liegt, ist er eine neutrale Trendänderung. Wenn der 5-EMA unter dem 20-EMA kreuzt, während er unterhalb des 50-EMA liegt, ist er eine bärige Verkaufstrendänderung. Beachten Sie, dass die 520-EMA-Kreuzungen häufig auftreten, so dass die Richtung der 20-EMA ist die bevorzugte Methode zur Bestimmung der kurzfristigen Trend. Fazit DecisionPoint Trend Analysis ist ein unkompliziertes gleitendes Durch - schnitts-Crossover-System, das kurz-, mittel - und langfristige Trendveränderungen frühzeitig er - reichen soll. Es verwendet eine 5-, 20-, 50- und 200-EMAs (exponentielle gleitende Mittelwerte) für diese Analyse aber eine andere Kombination von gleitenden Durchschnitten könnte verwendet werden, die mehr für Ihre eigenen Präferenzen geeignet ist. Moving Momentum Moving Momentum Einführung Viele Trading Strategien basieren auf einem Prozess, nicht auf einem einzigen Signal. Dieser Vorgang beinhaltet oft eine Reihe von Schritten, die letztlich zu einem Signal führen. Typischerweise legen Chartisten zuerst eine Handelspolitik oder eine langfristige Perspektive fest. Zweitens warten Chartisten auf Pullbacks oder Bounces, die das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessern werden. Drittens suchen Chartisten nach einer Umkehrung, die einen anschließenden Aufschwung oder Abschwung im Preis anzeigt. Die hier dargestellte Strategie verwendet einen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu definieren, den Stochastischen Oszillator, um Korrekturen innerhalb dieses Trends und das MACD-Histogramm zu identifizieren, um kurzzeitige Umkehrzeichen zu signalisieren. Es ist eine vollständige Strategie, die auf einem dreistufigen Prozess basiert. Festlegung der Indikatoren Die gleitenden Mittelwerte sind Trend-folgende Indikatoren, die den Kurs verzögern. Dies bedeutet, dass sich der aktuelle Trend ändert, bevor die gleitenden Mittelwerte ein Signal erzeugen. Viele Händler werden durch diese Verzögerung abgeschaltet, aber das macht sie nicht völlig ineffektiv. Die gleitenden Durchschnitte verschieben glatte Preise und liefern Chartisten mit einem saubereren Preisplot, der es einfacher macht, den allgemeinen Trend zu identifizieren. Diese Strategie verwendet zwei gleitende Mittelwerte, um die Trading-Bias zu definieren. Die Vorspannung ist bullisch, wenn sich der kürzere Mittelwert über den längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Die Vorspannung ist bärisch, wenn der kürzere Mittelwert sich unter den längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Während Chartisten können jede Kombination von gleitenden Durchschnitten verwenden, verwendet dieser Artikel die 20-Tage-SMA und die 150-Tage-SMA. Das Beispiel unten zeigt Baxter International (BAX), der von einem bullish Handel Bias zu einem bearish Handel Bias als die 20-Tage-SMA zog unterhalb der 150-Tage-SMA Mitte August. Der zweite Teil dieser Handelsstrategie nutzt den Stochastischen Oszillator zur Korrektur zu identifizieren. Als gebundener Oszillator, der Schwankungen zwischen 0 und 100, ist der Stochastische Oszillator ideal zum Aufspüren kurzfristiger Pullbacks oder Bounces. Eine Verschiebung unter 20 signalisiert einen Rückgang der Preise, während eine Bewegung über 80 ein Prellen der Preise signalisiert. Der dritte Teil dieser Handelsstrategie nutzt das MACD-Histogramm, um Aufschwünge und Abschwünge der Preise zu identifizieren. Das MACD-Histogramm misst die Differenz zwischen MACD und dessen Signalleitung. Der Indikator ist positiv, wenn MACD über seiner Signalleitung liegt und negativ ist, wenn MACD unterhalb seiner Signalleitung liegt. Das MACD-Histogramm wird positiv, wenn die Preise auftauchen und negativ werden, wenn die Preise sinken. 1. Gleitende Durchschnitte zeigen eine bullishe Handelsbias mit 20-tägigem SMA-Handel über dem 150-tägigen SMA. 2. Stochastischer Oszillator bewegt sich unter 20, um einen Pullback zu signalisieren. 3. MACD-Histogramm bewegt sich in positives Gebiet, um einen Aufschwung nach dem Pullback zu signalisieren. Das Beispiel oben zeigt Polo Ralph Lauren (RL) mit ein paar Kaufsignalen. Zuerst bemerken Sie, dass die 20-Tage-SMA über dem 150-Tage-SMA ist, um eine zinsbullische Handelspolitik herzustellen. Zweitens sank der Stochastische Oszillator unter 20, was auf einen Preisrückgang und ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis hinweist. Die Chartisten wandten sich dann dem MACD-Histogramm zu, um dem Pullback ein Ende zu setzen. Beachten Sie, dass das MACD-Histogramm fast immer im negativen Bereich liegt, wenn der Stochastische Oszillator sich unter 20 bewegt. Manchmal bleibt dieser Indikator für eine weitere Woche oder zwei negativ, so dass es wichtig ist, auf die Bestätigung eines Aufschwungs zu warten. 1. Die gleitenden Mittelwerte zeigen eine bärische Handelsbias mit dem 20-tägigen SMA-Handel unterhalb der 150-tägigen SMA. 2. Stochastischer Oszillator bewegt sich über 80, um einen Sprung zu signalisieren. 3. MACD-Histogramm bewegt sich in negatives Gebiet zu signalisieren, einen Abschwung nach dem Bounce. Das Beispiel oben zeigt Flour Corp (FLR) mit einigen Verkaufssignalen. Zunächst wurde die Börsenkurve bärisch, als die 20-tägige SMA im Juni unter die 150-Tage-SMA fuhr. Zweitens bewegte sich der Stochastische Oszillator über 80 mehrmals, während die Preise im Abwärtstrend zurückgingen. Eine Bewegung über 80 ist nur ein Alarm, um das MACD-Histogramm genau zu beobachten. Handeln auf eine Bewegung über 80 kann in einem verlieren Handel, weil es manchmal eine Woche oder zwei für die Preise zurückkehren können. Das dritte und letzte Signal ist, wenn das MACD-Histogramm negativ wird. Trading-Beispiel Das folgende Beispiel zeigt United Parcel Service (UPS) mit sechs Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dies ist nicht das idealste Beispiel, aber es bietet einige Einblicke in den realen Handel, die oft nicht ideal ist. Es gab vier verschiedene Trading-Bias auf diesem Chart. Die gelben Bereiche markieren zwei Perioden mit einer bearish Handel Bias und zwei Perioden mit einem zinsbullischen Handel Bias. Bearish-Signale werden ignoriert, wenn die Bias bullisch ist. Bullische Signale werden ignoriert, wenn die Vorspannung bearish ist. Nachdem der Stochastische Oszillator im März und April Pullbacks signalisierte, wurde das MACD-Histogramm positiv, um zwei bullische Signale (1 und 2) auszulösen. Diese hielten nicht lange an oder arbeiteten gut aus, weil Handel ziemlich choppy war. Die dünnen blauen Linien markieren Stützniveaus, die für Anfangsstopps verwendet werden konnten. Eine Baisse-Bias startete im Juni und es gab ein bearish Signal Mitte Juli (3), die kurz bevor die Bias auf bullish geschaltet. Dies war ein heikles Signal, aber Chartist Einstellung ein Stop-Verlust am Widerstand wäre in der Position geblieben und fing den großen Rückgang. Nach ein paar weiteren Peitschen (4 und 5) löste die Strategie Anfang Dezember ein schönes bullisches Signal aus. Mit vier Indikatoren, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, diese Strategie zu optimieren. Chartisten können die gleitenden Durchschnitte anpassen, um den Trend neu zu definieren. Statt der 20-Tage - und 150-Tage-SMAs konnten Chartisten den Zeitrahmen für eine noch längere Trendperspektive verlängern. Alternativ könnten Chartisten einen langfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden und die tatsächlichen Preise mit dem gleitenden Durchschnitt für die Trendidentifizierung vergleichen. Die Oszillatoren können verkürzt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verlängern. Ein 10-Tage-Stochastik-Oszillator würde überboughtoversold öfter als ein 20-Tage-Stochastischer Oszillator. Ähnlich würde das MACD-Histogramm (5,30,9) die Nulllinie häufiger kreuzen als das mit den Standardeinstellungen (12,26,9) verwendete MACD-Histogramm. Die Entscheidung, die Sensitivität zu erhöhen oder zu verringern, liegt bei den Merkmalen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Bestände mit geringerer Volatilität, wie sie in den Sektoren Versorgungs - und Heftklammern üblich sind, würden empfindlichere Einstellungen rechtfertigen. Bestände mit einer höheren Volatilität, wie z. B. in der Technologie - und Biotech-Branche, können weniger empfindliche Einstellungen rechtfertigen. Der Trick besteht darin, die Einstellung zu finden, die genügend Signale erzeugt, aber nicht zu viele. Schlussfolgerungen Diese Moving Momentum-Strategie bietet Charts mit einer Möglichkeit, in Richtung des größeren Trends zu handeln. Darüber hinaus ist diese Strategie entwickelt, um niedrigere Risiken und höhere Chancen zu entdecken, indem sie auf Korrekturen warten. Der gleitende Durchschnitt setzt den Ton, bullish oder bearish. Der Stochastische Oszillator wird verwendet, um Pullbacks in größeren Aufwärtstrends und Bounces in größeren Abwärtstrends zu identifizieren. Das MACD-Histogramm wird verwendet, um das Ende eines Pullbacks oder Bounce zu signalisieren. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm von IBM mit dem 20-Tage SMA, 150-Tage-SMA, Stochastischer Oszillator und MACD-Histogramm.
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