Rsi Ausfahrtstrategie

MetaTrader Expert Advisor 19. September 2013 bull keine Kommentare Vergleich der Exit-Strategien für das kumulative RSI-System Dies ist der dritte Beitrag in einer Serie für die Arbeit Larry Connors und Cesar Alvarez haben mit dem 2-Periode RSI als Eingangssignal gemacht. In der ersten Post diskutierten wir ihre Beweise, die zeigen, wie genau der Indikator bei der Identifizierung von kurzfristigen überverkauften Situationen sein kann. Dann haben wir überprüft, wie sie das Eingangssignal und baute die kumulative RSI-System um ihn herum. In der zweiten Post stellte ich fest, dass Connors und Alvarez vorgeschlagen hatten, dass es eine Reihe von verschiedenen Exit-Strategien, die umgesetzt werden könnten. In einem späteren Kapitel ihres Buches, Short Term Trading Strategies That Work. Sie diskutiert fünf verschiedene Arten von Exits und dann Daten von Backtesting einige dieser Signale. Fünf verschiedene Arten von Exit-Strategien Viel wie die Verwendung der 2-Period RSI als überverkauft Indikator, gehen viele dieser Ausstiegsstrategien gegen meine natürliche Vorliebe für langfristige Trend nach Strategien. Die meisten langfristigen Trend nach Strategien zu halten, um Positionen zu halten, die schließen, machen neue Höhen und schließen über ihre gleitenden Durchschnitte zu halten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir diese Strategien von einem sehr kurzfristigen Standpunkt aus betrachten. Das erklärt, warum sie fast genau gegenüber einigen der langfristigen Trend nach Strategien, die ich bevorzuge und immer noch profitabel sein kann. Fixed Time Exit Strategien Fixed Time Exit Strategien sind genau das, was der Name impliziert. Sie verpflichten sich, eine bestimmte Zeitspanne nach der Einreise zu verlassen. Wenn Sie sich erinnern, war die durchschnittliche Haltezeit für eine Position mit der kumulativen RSI-Strategie zwischen drei und vier Tage. Angesichts dessen ist es vernünftig anzunehmen, dass, wenn eine Position eine positive Rendite erzeugen wird, dies eher früher als später geschieht. First Up Close Exit Strategies First Up Schließen Exit Strategies schauen, um eine Position auf dem ersten positiven Schließen zu verlassen, nachdem eine Position eingegeben wurde. Offensichtlich funktioniert dies nur, wenn mit einem kurzfristigen System, das schaut, um schnell, kleine Gewinne aus dem Markt mit einer sehr hohen Gewinnrate zu nehmen. In diesen Situationen kann es überraschend rentabel sein. Neue High-Exit-Strategien Neue High Exit-Strategien beenden Positionen, nachdem sie auf einem neuen Hoch geschlossen wurden. Wie ich schon sagte, steht dieses Konzept dem langfristigen Trend nach dem Ansatz entgegen, kann aber in kurzfristigen Situationen sehr profitabel sein. Diese Strategien würden nicht funktionieren, wenn Sie neue Höhen kaufen würden, aber da das kumulative RSI-System auf Märkte, die in den Aufwärtstrends überverkauft wurden, eindringen will, würde ein Rückgang auf neue Höhen eine profitable Situation darstellen. Close Über die Moving Average Exit Strategies Close Über die Moving Average Exit Strategien bieten Exit-Signale, wenn ein Markt schließt über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Die Logik ist hier sehr ähnlich zu den New High Exit Strategies. Beim Erreichen einer Position wird ein überverkaufter Markt in einem langfristigen Aufwärtstrend wahrscheinlich unter seinen gleitenden Durchschnittswerten liegen, so dass ein Rücksprung über die gleitenden Durchschnittswerte einen rentablen Handel darstellen würde. 2-Period RSI Exit Strategies Dies ist die Exit-Strategie, die beim Backtesting des kumulativen RSI-Systems verwendet wurde. Es schaut, um eine Position zu beenden, wenn der 2-Periode RSI über einer bestimmten Zahl schließt. Connors und Alvarez schlagen Werte von 65, 70 oder 75 für diese Zahl vor. Das Konzept hinter diesen Strategien ist, dass, sobald der 2-Period RSI Wert auf einen dieser Werte gestiegen ist, ist der Markt nicht mehr überverkauft und könnte tatsächlich überkauft haben. Backtesting Diese Exit-Strategien Während sie einfach gestoppt haben, nachdem alle diese verschiedenen Strategien zu identifizieren, was ich mag über Connors und Alarez8217s Arbeit ist, dass sie einen Schritt weiter ging und tatsächlich getestet drei dieser Strategien. Um dies zu tun, sahen sie jeden Bestand von 1995 bis 2007 an, der über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt handelte und bei einem 10-Tage-Tiefstand geschlossen hatte. Dies gab ihnen mit 63.101 Eingangssignalen, so war dies sicherlich keine kleine Stichprobengröße. Fixed Time Exit Strategies Bei diesen Eingangssignalen führte Fixed Time Exit Strategies die schlimmsten der drei getesteten Strategien durch. Allerdings haben sie noch viel besser als ich erwartet hatte. Das Verlassen nach dem Halten für einen Tag erzeugte eine durchschnittliche Handelsrendite von 0,61. Erhöhung der Haltezeit auf nur drei Tage gesprungen, dass Rückkehr Zahl auf 1,76. Fortsetzung dieser Tendenz, Erhöhung der Haltezeit auf 5 Tage mit einer Rückkehr von 1,97, und halten die Position für 7 Tage produziert eine durchschnittliche Rendite von 2,05. Close Über die Moving Average Exit Strategien Während die Fixed Time Exit Strategies beeindruckende Rendite-Zahlen produzierten, funktionierten die Exit-Strategien auf der Grundlage der gleitenden Durchschnittswerte noch besser. Ausgehend von einem Schluss über dem 5-tägigen gleitenden Durchschnitt ergab sich eine durchschnittliche Rendite von 2,65. Mit dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt erhöhte sich die durchschnittliche Rendite auf 2,80. 2-Period RSI-Ausstiegsstrategien Ähnlich wie bei der Verwendung des 2-Period-RSI als Eingangssignal haben die höheren RSI-Werte im Durchschnitt wieder rentabelere Trades zurückgegeben. Bei Verwendung eines 2-Period-RSI-Wertes von 65 ergab sich eine durchschnittliche Rendite von 2,76. Eine Erhöhung des RSI-Wertes auf 70 führte zu einer durchschnittlichen Rendite von 2,83 und eine Erhöhung des RSI-Werts um 75 auf 75 ergibt eine durchschnittliche Rendite von 2,93. Auswählen einer Exit-Strategie Während ich nicht überrascht war, dass die dynamischen Exit-Strategien die Fixed-Time-Exit-Strategien übertrafen, war ich überrascht, wie gut diese festen Zeitstrategien zu Beginn begannen. Es scheint, dass die Wahl einer Exit-Strategie für Ihr System mehr zu tun hat mit Ihrem Komfort-Ebene mit einer bestimmten Strategie als die tatsächliche Leistung. Während der Verwendung eines Wertes von 75 für Ihre 2-Period RSI Exit kann einen höheren durchschnittlichen Gewinn als die Verwendung eines Wertes von 65 zurückgeben, wenn Sie verlieren Schlaf Sorgen um Positionen, die don8217t machen es zu diesem höheren Wert dann können Sie besser dran mit der unteren Value. Find Forex Profit mit dem RSI Rollercoaster Die relative Stärke Indikator (RSI) ist eine der ältesten und beliebtesten Tools in der technischen Analyse. In der Tat, wenn es eine Hall of Fame für technische Analyse Indikatoren, würde RSI sicherlich Top 5 Status gewährt werden. Seine Fähigkeit, Kurven im Preis durch Messen von Drehungen in Impuls ist unerreichbar von fast jedem anderen Werkzeug in der technischen Analyse. Die Standard-RSI-Einstellungen von 70 und 30 dienen als klare Warnungen des überkauften und überverkauften Territoriums. Die RSI Achterbahn ist ein Setup, das diese Wendungen auf dem Markt nutzen kann. Lesen Sie, wie wir diese Strategie zu decken und zeigen Ihnen, wie es funktioniert in realen Handel Beispiele. (Hintergrundinformationen finden Sie unter Momentum und der Relative Strength Index sowie eine Einführung in den Relative Strength Indicator.) Hintergrund Der Zweck der RSI Achterbahn ist es, Punkte aus reihengebundenen Währungspaaren zu ernten. In erster Linie arbeitet dieser Aufbau am besten in einer Bereichsumgebung, wenn überkaufte und überverkaufte Lesungen weitaus wahrscheinlicher wahre Signale einer Richtungsänderung sind. Das Setup ist auch viel genauer auf den Tages-Charts als auf kleineren Zeitrahmen wie Stunden-Charts. Der Hauptgrund für diesen Unterschied ist, dass tägliche Diagramme weit mehr Datenpunkte in ihre Teilmengen einbinden und daher Drehen in Impuls tendenziell sinnvoller auf längeren Zeitrahmen sind. Dennoch macht die asymmetrische Struktur zwischen Risiko und Belohnung in diesem Setup auch die kürzeren Zeitrahmen zu berücksichtigen. Denken Sie bitte daran, dass die Verluste in den kürzeren Termintabellen weitaus häufiger ausfallen werden als an den täglichen, die Verluste werden jedoch in der Regel deutlich geringer ausfallen, wodurch das Gesamtrisiko überschaubar bleibt. Regeln für einen Long-Trade RSI Lesung muss weniger als 30. Warten Sie, bis eine Kerze zu bilden und schließen mit einem RSI-Lesung von mehr als 30. Gehen Sie lange auf dem Markt auf die offene der nächsten Kerze. Setzen Sie Ihren Anschlag auf das Schwingen niedrig. Beenden Sie die Hälfte der Position bei 50 der Gefahr und sofort bewegen Sie den Anschlag auf den Rest zu breakeven. Verlassen Sie den Rest der Position, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Stopped at breakeven. Der Handel zieht zuerst in ein überkauftes Gebiet, das durch eine RSI-Lesung von mehr als 70 gekennzeichnet ist und dann schließlich aus dieser Zone fällt. Sobald RSI unter 70 sinkt, verkaufen Sie am Markt am Ende dieser Kerze. Regeln für eine Short-Trade RSI Lesung muss größer als 70 sein. Warten Sie auf eine Kerze unten zu bilden und schließen mit einem RSI-Lesung von weniger als 70. Gehen Sie kurz auf Markt auf der offenen der nächsten Kerze. Setzen Sie den Anschlag auf die Schaukel hoch. Beenden Sie die Hälfte der Position bei 50 der Gefahr und sofort bewegen Sie den Anschlag auf den Rest zu breakeven. Verlassen Sie den Rest der Position, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Stopped at breakeven. Der Handel fährt zuerst in ein überverkauftes Gebiet, das durch RSI-Lesungen von weniger als 30 gekennzeichnet ist und dann schließlich aus dieser Zone aufsteigt. Sobald RSI über 30 ansteigt, kaufen Sie am Markt am Ende dieser Kerze. Der Schlüssel zu dieser RSI-Strategie - im Vergleich zu der traditionellen Interpretation des RSI, die einfach überkaufte oder überverkaufte Levels handelt - ist es, zunächst eine Umkehrkerze zu suchen, die uns vor der Markteinführung ein Zeichen der Erschöpfung gibt. Auf diese Weise wird verhindert, dass wir vorzeitig eine obere oder untere Seite auswählen und stattdessen auf die Bestätigung der Bestätigung warten. Beachten Sie, dass die RSI Achterbahn so viel Profit wie möglich aus dem Turn-Handel zu drücken. Anstatt sofort eine Position zu schließen, wenn es von Überverkauf zu Überkauf bewegt, hält die RSI Achterbahn den Händler auf dem Markt, bis der Preis ein Zeichen der Erschöpfung zeigt. Manchmal wird ein starker Zug mehrere aufeinander folgende Perioden von überkauften RSI-Messungen erzeugen, und diese Einrichtung ist speziell dazu bestimmt, einen Teil dieser potentiell rentablen Bewegungen zu fangen. Beachten Sie auch, dass die RSI Achterbahn fast immer auf dem Markt ist, da die Regel für die Liquidierung eines langen Auslösers die Schaffung einer neuen Short-Position ist. Das einzige, zwei Mal dieses Setup bleibt aus dem Markt ist, wenn der Trader aus seiner Position auf ein falsches Signal gestoppt wird oder wenn er gestoppt wird bei breakeven auf der zweiten Hälfte seiner Position. Nun lassen Sie einen Blick auf einige Beispiele. Abbildung 1: RSI-Rollercoaster, AUDJPY Quelle: FXtrek Intellicharts In unserem ersten Beispiel (Abbildung 1) betrachten wir das Währungspaar AUDJPY ab dem 12. Dezember, 2005, bis zum 1. April 2006. Am 12. Dezember verzeichnet das Paar einen RSI-Messwert von 73,84, aber am Ende der nächsten Kerze sinkt der RSI auf 48,13 und wir gehen bei 88,57 kurz. Unsere Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe von 91,33 oder 276 Punkten. Unser erstes Ziel ist auf 50 unserer Risiken oder 138 Punkte vor. Am nächsten Tag fällt das Paar weiter zusammen und unser erstes Gewinnziel wird realisiert. Wir bewegen dann unseren Stop zu breakeven und bleiben in der Position, bis RSI überverkauft Gebiet erreicht. Am 27. Dezember 2006 bewegt sich der RSI von stark überverkauft gemessenen Werten unter 30 bis 30,70. Wir verlassen die zweite Hälfte des Handels bei 85,01 und ernten 356 Punkte. Sofort initiieren wir eine Long-Position zum gleichen Preis wie die RSI Achterbahn hat nun eine Kauf-Setup angegeben. Unsere Haltestelle befindet sich auf der nächsten Schaukel niedrig von 84,51. Unser Risiko ist relativ knapp 50 Punkte und damit unser erstes Gewinnziel ist sehr bescheiden 25 Punkte, die wir bei der nächsten Kerze erreichen, wenn die Preise auf 85,26 steigen. Wir verschieben unseren Stopp bis zum Börsengang und bleiben im Handel länger als einen Monat bis zum 6. Februar 2006, als RSI das überkaufte Terrain verlässt und wir den Rest unserer Position bei 88,23 für einen 322-Punkte-Gewinn liquidieren. Wieder, wir sofort zu dem gleichen Preis verkaufen, um eine neue kurze, wie pro die Einrichtung zu etablieren. Die Schaukel hoch von 89,34 dient als unsere Haltestelle. Das erste Ziel von 87,68 wird am nächsten Tag erreicht, während wir 55 Punkte zählen. Wir verlassen den Rest der Position bei 84,01, wenn RSI wieder aus seinem überverkauften Niveau zurückkehrt. Die zweite Hälfte der Position erzeugt eine Verstärkung von 422 Punkten. Alles in allem erzeugt die RSI-Achterbahn über einen viermonatigen Zeitrahmen eine sehr respektable 660 Punkte (13192). Einige Händler haben möglicherweise nicht genug Geduld, um die RSI Achterbahn auf Tages-Charts Handel, so dass das nächste Beispiel für das Setup auf vier-Stunden-Charts. Abbildung 2: RSI-Achterbahn, EURUSD Quelle: FXtrek Intellicharts Im Vier-Stunden-Chart des EURUSD (Abbildung 2) sehen wir die RSI-Achterbahn noch einmal gut. Wir starten am 21. März 2006, da der RSI, nachdem er einige Zeit in der überkauften Zone über 70 verbracht hat, schließlich unter diesen Wert fällt, was einen kurzen Auftrag am Markt bei 1.2178 auslöst. Der Schaukel-Höhepunkt ist bei 1.2208 extrem nah, so dass wir nur 30 Punkte auf dem Handel riskieren können. Unser erstes Ziel bei 1.2163 wird in der nächsten Kerze getroffen und wir verschieben den Anschlag auf breakeven und folgen dem Handel. Das Paar schlägt sich schließlich bis auf 1.2035 zurück, bevor er den Aufwärtstrend wiedergewinnt, und wir können die zweite Hälfte der Position mit einem zusätzlichen 138-Punkte-Gewinn abschließen. Wir gehen sofort gleich zum Preis. Diesmal ist unser Risiko bei 100 Punkten deutlich größer, da das Schwung-Tief bei 1,1935 liegt. Dennoch, das Paar steigt stetig und wir erreichen unser erstes Ziel mit Leichtigkeit, Ausstieg bei 1.2085 für einen 50-Punkte-Gewinn. Wir bleiben dann im Handel, bis die Regeln des Aufbaus uns dazu zwingen, im Break-even zu liquidieren. Insgesamt können wir in diesem Beispiel der RSI-Achterbahn insgesamt 203 Punkte gewinnen und dabei nur 260 Punkte riskieren. Obwohl in dieser Sequenz das Risiko-Rendite-Verhältnis etwas weniger als 1: 1 beträgt, gewährleistet der hohe Wahrscheinlichkeitsaspekt dieses Aufbaus insgesamt generell eine positive Erwartung. (Mehr zu den Diagrammen finden Sie in unserem Tutorial für Analysediagramm-Patterns.) Der RSI auf einem kurzen Zeitrahmen Wenn wir uns nun dem einstündigen Zeitrahmen zuwenden, sehen wir, dass die RSI-Achterbahn auf dem kürzeren Zeitrahmen viel schlimmer ausführt. Ab dem 3. April 2006 löst das Setup einen Short bei 1.3090 mit einem 35-Punkte-Stopp bei der Schaukelhöhe von 1.3125 aus. Der Handel bewegt sich fast sofort, und wir können schnell die Hälfte der Position für 17-Punkte-Gewinn abdecken. Wieder bewegen wir unseren Stopp bis zum Breakeven und bleiben im Handel bis auf 1.2902 und ernten dabei 197 Punkte. Allerdings, bevor wir zu schnell feiern, löst das Setup einen sofortigen langen Handel und generiert drei aufeinander folgenden Stop-outs, wie der RSI Peaks über die 30-Ebene nur auf Rückzug in überverkauften Gebiet wieder. Insgesamt verlieren wir -28, -36 und -47 Punkte mal zwei Lose. Der kumulative Verlust minus 222 Punkte. Die drei Verluste negieren völlig unseren großen Sieg, und wir stehen am Ende des Rennens um acht Punkte. Um eine Beleidigung der Verletzung hinzuzufügen, wenn das Paar eine Wendung nach oben macht, verpassen wir den Eintrag, da die Rallye mit RSI-Werten über 30 beginnt und unser Setup kein Signal auslöst. Abbildung 3: RSI-Achterbahn, USDCHF Quelle: FXtrek Intellicharts Eine Lösung für dieses Problem besteht darin, die RSI-Achterbahn auf Zeitrahmen von weniger als vier Stunden nicht zu handeln. Dieses Setup ist entworfen, um Hauptdrehungen in der Preishandlung zu fangen, und es funktioniert am besten in den Bereich-gebundenen Märkten, die konsequent von überkauften zu überverkauft Zuständen sich bewegen. Die Stunden-Diagramme sind einfach zu empfindlich für den Indikator und erzeugen viele falsch-Kurven-Signale, wenn die Preise pausieren, anstatt die Richtung zu ändern. Anpassungen für kürzere Zeitrahmen In den Stundenplänen ist es für RSI wesentlich einfacher, die vorübergehenden Überbleibsel der Bedingungen zu erledigen, ohne einen wahren Zug zu machen. Nichtsdestoweniger kann das Setup noch für kürzere Term-Trader produktiv sein, wenn wir einige Modifikationen hinzufügen. Der Schlüssel, um die RSI Achterbahn erfolgreich auf der stündlichen oder kürzeren Zeitrahmen ist es, nie mehr als 30-Punkte-Risiko auf jedem Handel. Tatsächlich sollten 30 Punkte des Risikos das Maximum sein, das der Händler bereit ist, auf irgendeinem gegebenen Handel zu absorbieren. Idealerweise sollte das Risiko auf einer stündlichen Version der RSI Achterbahn nicht mehr als 15 Punkte betragen. Diese Änderung wird natürlich die Händler dazu zwingen, viele Setups aufzugeben, aber auf der anderen Seite könnten sie drei oder sogar vier aufeinanderfolgende Verluste in Folge mit nur minimaler Beschädigung ihres Eigenkapitals und nur einem guten Handel von 100 Punkten aushalten Oder mehr würde das Konto wieder in positives Gebiet. Bei den stündlichen Zeitrahmen wird das Signal-Rausch-Verhältnis daher unvermeidlich zunehmen, es ist entscheidend, die vielen wahrscheinlichen Verluste zu minimieren, um eine positive Erwartung im Setup zu erhalten. Abbildung 4: RSI Rollercoaster, GBPUSD Quelle: FXtrek Intellicharts Schauen wir uns die RSI-Achterbahn auf den GBPUSD-Stundenplänen in der Zeit vom 27. März 2006 bis zum 29. März 2006 an. Wir folgen den gleichen Regeln wie oben beschrieben Oben, mit einer Änderung: Wenn unser Risiko 35 Punkte übersteigt, nehmen wir den Handel nicht. Am 27. März um 1:00 Uhr lösen wir einen Leerverkauf bei 1.7458 aus und riskieren 24 Punkte. Der Handel geht gegen uns, und wir werden gestoppt, wie das Paar arbeitet aus dem überkauften Zustand und Handwerk höher. Später am Tag erhalten wir ein zweites Signal und gehen bei 1,7477 nochmals kurz. Unser Risiko beträgt 10 Punkte. Wir setzen unser Ziel auf 50 des Risikos und decken den ersten Teil des Handels mit 1.7472 ab. Wieder geht der Handel von uns weg, aber wir decken an unserem Eintrittspunkt, und für alle Absicht und Zweck wird der Handel zu einem Kratzer anstelle eines anderen Verlierers. Gegen zwölf am 28. März erhalten wir ein drittes Signal bei 1.7504. Dieses Mal ist das Risiko eine beträchtliche 32 Punkte, aber es ist nur innerhalb unserer selbst auferlegten Risikocontrol-Regel von 35 Punkten. Wir übernehmen die Hälfte der Position bei 1.7488, holen 16 Punkte und folgen dann dem Handel bis hinunter zu 1.7315 und ernten eine sehr beeindruckende 189 Punkte auf der zweiten Hälfte des Handels. Der Gesamtgewinn aus diesem dreitägigen Streifzug durch den Handel mit dem Pfund beträgt 162 Punkte, doch ist zu beachten, dass der Großteil der Gewinne von der letzten Halbposition des dritten Handels verrechnet wurde. In der Tat, dass 189-Punkte-Bewegung war verantwortlich für mehr als 90 aller Handelsgewinne des Setups. Der Rest der Zeit verloren wir ein bisschen oder im Wesentlichen sogar brach. Fazit Die RSI Achterbahn ist ein low-probabilityhigh-reward Setup. Als solches erfordert es, dass der Trader so viele Trades wie seine Risk-Control-Regeln nehmen wird, um die Chance, den einen großen Gewinn zu gewinnen optimieren. Der Händler sollte auch sehr kleine, sehr definierte Risiken nehmen, während er geduldig auf den gewinnbringenden Handel wartet. In der RSI Achterbahn, die Hälfte des Wertes der Strategie kommt von den Regeln selbst, während die andere Hälfte wird von einem strengen Money-Management-Ansatz abgeleitet. Scalping-System 14-a (Bollinger Bands RSI in einem Bereich) Eingereicht von User am Februar 12, 2011 - 14:11. Der interessante Teil ist, dass es nicht immer möglich ist, es zu testen, oder finden Sie genügend Beispiele auf den historischen Karten, denn wenn der Preis bricht die obere Bollinger Linie und RSI nähert sich 70, wird die RSI-Indikator 70 für einen kurzen Moment zu kreuzen, so dass Sie ein Signal. Wenn Sie einen Handel öffnen und ein paar Pips (3-5 Pips) gerade genug, bevor der Preis beginnen Reversing, wird der RSI zurückgezogen werden unter 70 oft, ohne irgendwelche Chart Beweise jemals über 70 sein. Eingereicht von User am 11. März , 2011-03: 02. Ich möchte wissen, mehr Skalping-Strategien in 1min für eurusd bitte die aboce ist für welche Währung Geschrieben von Benutzer am 14. März 2011 - 03:59.